Versicherungsmathematisches Kolloquium

 

Das Forum V-Versicherungsmathematische Kolloquium an der FAU ist eine qualitativ hochwertige Weiterbildungsreihe für Aktuare und Mathematiker, die sich durch Vorträge renommierter Referenten zu aktuellen Fragestellungen aus der Versicherungswirtschaft auszeichnet. In bis zu drei Terminen pro Semester bietet das 90-minütige Kolloquium den Teilnehmern die Möglichkeit, sich umfassend und zielgerichtet weiterzubilden.

Allgemeine Informationen

• Formulare: Das Einladungsschreiben inklusive Anmeldeformular steht Ihnen hier zum Download bereit.
• Onlineanmeldung: Das Formular zur Webanmeldung finden Sie im obigen Hauptnavigationsmenü unter dem Reiter „Anmeldungen“.  » Link
• Ort: Digitale Durchführung via Zoom (den Link zum Konferenzraum erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung)
  
• Sonstiges: Die Veranstaltung wird von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) als formale Weiterbildung im Umfang von jeweils zwei Stunden anerkannt.

 

Vergangene Veranstaltungen

Wintersemester 2024/2025

• Dr. Sebastian Paik und Michael Ambrosi (Wavestone): „Validierung von unterschiedlichen Verfahren zur Schadenreservierung“ >> Foliensatz
• Patrick Haibach (Beltios), „ALM im Krankenversicherungsumfeld“ >> Foliensatz
  

Sommersemester 2024

• Dr. Zoran Nikolic (Deloitte): „Choose the Right Ones: Efficient Grouping of Life Insurance Policies“ >> Foliensatz
  
• Holger von Mallek und Philipp Mader (adesso): „Data Driven Company – Wie Daten aus dem Gesundheitswesen die Versicherungen beeinflussen“ >> Foliensatz
  
• Alexandre Extrat und Meinolf List (Forvis Mazars): „Cyber-Risk & Cyber-Governance – von neuen Geschäftsfeldern und regulatorischen Herausforderungen“ >>Foliensatz
  

Wintersemester 2023/2024

• Dr. Gero Nießen (DAV & Willis Towerts Wastson): „Ist das AI oder kann das weg? Der notwendige „Sach“verstand im Pricing und Pricing-Prozessen“ >> Foliensatz
• Dr. Felix Happach (Q_Perior): „Large Language Models und ChatGPT“ >> Foliensatz
• Julia Alleröder und Ole Müller (PwC): „Inflation – Berücksichtigung in der aktuariellen Bewertung bei Schaden-/Unfallversicherungen“  >>Foliensatz

Sommersemester 2023

• Lorenz Meinl und Jung-Geun Seok (Deloitte): „Marktpricing – effiziente Preisstrategien und Dynamic Pricing“
• Prof. Dr. Ralf Korn (RPTU Kaiserslautern-Landau): „Solvenz-Kapital-Berechnung mit effizienten Monte Carlo Methoden und Regression“ >> Foliensatz

Wintersemester 2022/2023

• Alexander Krauskopf (Aktuar (DAV), CERA): „Aktuarielle Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit“ >> Foliensatz
  
• Dr. Jürgen Callies (MEAG): „Navigieren der Kapitalmärkte in einem Umfeld beispielloser Herausforderungen“
• Michael Kinzer (Michael Kinzer Consulting) und Bernd Weber (Zürich Österreich): „Liability-2-Step – Ein Ansatz zur stochastischen Bewertung von Lebensversicherungs-Portfolios ohne Verdichtung“ >> Foliensatz
  

Sommersemester 2022

• Annekathrin Meinzer und Daniele Fonte (Mazars GmbH & Co. KG): „Funktionsweise und Erfahrungen mit Process Mining“ >> Foliensatz
• Dr. Olaf Ermert und Dr. Filip Uzelac-Schüler (BaFin): „Solvency II Review – Ausgestaltung der regulatorischen Zinskurve“ >> Foliensatz
  
• Dr. Linda Michalk (GDV e.V.): „Klimawandelszenarien im ORSA“

 

Wintersemester 2021/2022

• Dr. Zoran Nikolić (B&W Deloitte GmbH): „Leistungsvorhersage in der Krankenversicherung mit Machine Learning“ >> Foliensatz
  
• Bernd Neumann (Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG): „Run-Off in der Lebensversicherung“ >> Foliensatz
• Christian Kurz und David Bernert (Swiss Re Europe S.A.): „Covid-19 und Auswirkungen auf die (Lebens-) Versicherungswirtschaft“ >> Foliensatz

Sommersemester 2021

• Dr. Alexander Dotterweich (PricewaterhouseCoopers GmbH WPG): „Beurteilung aktuarieller Modelle aus einer gesamtheitlichen Sicht“ >> Foliensatz
• Michael Sattler (Viridium Gruppe): „Run-Off in der Lebensversicherung“  >> Foliensatz
• Prof. Dr. Christian Eckert (HS Coburg) und Daniela Giesinger (NÜRNBERGER Versicherung): „Machine Learning in der Berufsunfähigkeitsversicherung? – Eine Analyse von Risikofaktoren“ >> Foliensatz

 

Wintersemester 2020/2021

• Michael Kleemann (adesso insurance solutions GmbH) & Daria Frik (adesso SE): „Einsatz von KI-Methoden in Migrationsvorhaben“ >> Foliensatz
  
• Dr. Holger Bartel (RealRate GmbH): „Versicherungsratings mittels Künstlicher Intelligenz“ >> Foliensatz
  
• Dr. Thomas Körzdörfer (HUK-COBURG): „Telematik Analytics bei der HUK-COBURG – Die Zukunft der K-Tarifierung?“ >> Foliensatz

Sommersemester 2020

• Niko Chatziioakimidis (uniVersa Krankenversicherung a.G.): „Solvency II Review – Welcher Zins ist der richtige zur Bewertung langfristiger Garantien?“ >> Foliensatz
• Dr. Peter Ott (Ernst & Young GmbH WPG): „Weiterentwicklung der Unternehmensteuerung von Versicherungsunternehmen durch IFRS 17 und Solvency II“
• Prof. Dr. Sebastian Schlütter (Hochschule Mainz): „Szenariobasierte Risikomessung als Grundlage von Unternehmenssteuerung und Portfoliooptimierung“ >> Foliensatz
  

Wintersemester 2019/2020

• Jegor Tokarevich (Substance over Form (SOF) Ltd.): „ESG-Risikomanagement & Reporting für Alternative Investments“ >> Foliensatz
• Prof. Dr. Marcus C. Christiansen (Carl von Ossietzki Universität Oldenburg): „Versicherungsmathematische Kalkulation unter Informationseinschränkungen – Modellierung bei Datenlöschung“ >> Foliensatz
  
• Mathias Ott (HBA Consulting-AG): „Blockchain-Technologie im Versicherungswesen – Vollautomatische Versicherungen am Beispiel von Annuity Pools“ >> Foliensatz inkl. interessanter Umfrage auf Folie 39!
  
• Dr. Steffen Hagmayer & Dr. Andreas Herzog (HUK Coburg): „Einzelschadenmodellierung in der Praxis – Von den Daten bis zur Schadensachbearbeitung“

 

Sommersemester 2019

• Dr. Alexander Dotterweich (Partner / PwC): „IFRS 17 – Stand und Implikationen des neuen Rechnungslegungsstandards für Versicherungsverpflichtungen“ » Foliensatz
• Heidi Strauß (Cyber Risk Manager / MunichRe) und Dr. Michael Spreitzenbarth (Cyber Security Expert / MunichRe): „Cyber, eine Herausforderung für die Versicherungswirtschaft. Deckungskonzepte, Dienstleistungen, Preisfindung und Kumulmanagement“ » Foliensatz
• Andrea Splitt-Fischer (Partnerin / GCN Consulting): “Die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA): Immer noch Pflicht oder schon Kür?“  » Foliensatz
• Marco Getrost (Senior Associate / KPMG): „Kalibrierung von Kapitalmarktmodellen mit neuronalen Netzen“ » Foliensatz

 

Wintersemester 2018/2019

• Julia Conrad (Versicherungsmathematikerin / HUK-COBURG-Krankenversicherung): „Tarifentwicklung im digitalen Zeitalter am Beispiel der App HUK Meine Gesundheit“
• Dr. Carsten Dewald-Werner (Divisional Director / Willis Re GmbH): „Aktuare im Spannungsfeld von Mark und Technik – Ein Praxisbericht aus der Rückversicherung“

 

Sommersemester 2018

• Dr. Clemens Frey (Head of Actuarial Services / PricewaterhouseCoopers GmbH WPG): „Erfahrungen mit Advanced Analytics und Machine Learning im Aktuariat“
• Friedrich Bolz (Senior Manager / KPMG AG WPG): „IFRS 17: Überblick und aktuelle Entwicklungen“ » Foliensatz
• Prof. Michael Sherris (UNSW Business School, School of Risk & Actuarial, Sydney): „Market Price of Longevity Risk for A Multi-Cohort Mortality Model with Application to Longevity Bond Option Pricing“ » Foliensatz
• Beate Hannemann und Dr. Filip Uzelac (Referenten im Grundsatzreferat für Solvabilität und Rückstellungen, BaFin): „Solvency II Review: Aktuelle Entwicklungen aus dem SCR- und LTG-Review Projekt“ » Foliensatz

 

Wintersemester 2017/2018

• Jegor Tokarevich (Partner / SOF Infrastructure Ltd.): „(Qualifizierte) Infrastrukturinvestitionen im Portfolio- und Risikomanagement der VAG Investoren.“
• Dr. Susanne Tauchmann (Senior Manager & Aktuar (DAV) / B&W Deloitte GmbH): „Beschleunigung und Optimierung des Solvency II-Prozesses im Zeitalter der Digitalisierung – ist Robotics die Lösung?“ » Foliensatz
• Philipp Köppe (Associate Partner / Rödl & Partner): „Die Pflegestrukturgesetze I bis III – ein Überblick“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2017

• Elisabeth Rösler (Auctor Actor Advisor GmbH): „Big Data in der Lebensversicherung: Freund oder Feind?“ » Foliensatz
• Prof. Elias S. W. Shiu, PhD (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Iowa, USA): „Valuing equity-linked death benefits in jump-Diffusion models“
• Anne Fischer (Allen & Overy LLP): „Das Betriebsrentenstärkungsgesetz: Großer Wurf oder doch nur ein Reförmchen?“ » Foliensatz
• Dr. Daniel Hofmann (ERGO Direkt Versicherungen): „Produktkalkulation ohne Schadenerfahrung und Implikation auf das Risikomanagement in der Sachversicherung“ » Foliensatz

 

Wintersemester 2016/2017

• Tobias Knupfer (Finanical Analyst (Group Risk), Allianz SE): „Replicating Portfolios in der Risikokapitalberechnung.“
• Dr. Martin Vielitz-Sumi (Abteilung Aktuariat PKV, HUK-COBURG Krankenversicherung): „Leistungsdatenanalysen in der privaten Krankenversicherung – Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen“ » Foliensatz
• Dr. Melissa Ruby (Geschäftsführerin, Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH): „Chancen-Risiko-Klassen und deren Ermittlung für das Produktinformationsblatt“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2016

• Dr. Marco Schnurr (Leitung Mathematik Leben, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Zinszusatzreserve – Analyse und aktuelle Entwicklungen.“
• Lars Dieckhoff (Principal Expert Insurance Policy, EIOPA): „Risikofreie Zinsstrukturkurve und Maßnahmen zu langfristigen Garantien aus aufsichtsrechtlicher Sicht.“  » Foliensatz
• Dr. Thomas Witting (Guy Carpenter & Company GmbH), Dr. Till Wagner (Guy Carpenter & Company GmbH): „Rückversicherung zur Steuerung von Risiko und Kapital (Solvency II) aus Sicht des RV-Maklers.“ » Foliensatz

 

Wintersemester 2015/2016

• Michael Fackler (freier Aktuar): „Risikotransfer – wie Katastrophen tragbar (gemacht) werden: Ökonomische, rechtliche, kulturelle und mathematische Aspekte.“ » Foliensatz
• Marco Loskamp (Senior Policy Officer, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht): „Zinsstrukturkurve unter Solvency II – Maßgeblich. Komplex. Risikofrei.“
• Reiner Lux (Aktuar Produktentwicklung KrankenV, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Beitragsfreiheit bei der Kalkulation von Pflegetagegeldtarifen in der Krankenversicherung“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2015

• Manfred Neubert (Head of Treaty Underwriting, Swiss Re): „Automatisiertes Fahren“
• Dr. Clemens Frey (Partner Financial Services, PricewaterhouseCoopers AG WP): „Validierung aktuarieller Modelle – nicht nur eine aufsichtsrechtliche Notwendigkeit“
• Marcus Lenz (Verantwortlicher Aktuar, ERGO Direkt Versicherungen): „Wie transparent können Versicherungen sein?“

 

Wintersemester 2014/2015

• Dr. Knut Schäfer (Geschäftsführer, BELTIOS P&C GmbH): „Die Rolle der passiven Rückversicherung in der Schaden-/Unfallversicherung unter Solvency II – Optimierung USPs und Einfluss der versicherungsmathematischen Funktion“
• Dr. hab. Dorothea Diers (Abteilungsleiterin Risikocontrolling, Provinzial NordWest Holding): „Welche Bedeutung haben stochastische Risikomodelle für die künftige Steuerung von Versicherungsunternehmen?“
• Jürgen Fischer (Senior Client Manager, Munich Re): „Hochkostenfälle in der PKV – statistische Analyse-Ergebnisse und Möglichkeiten der Rückversicherung“

 

Sommersemester 2014

• Dr. Olaf Ermert (Fachreferent in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin): „Volatility Adjustment – Konzeption und derzeitiger Stand der Umsetzung aus aufsichtsrechtlicher Sicht“  » Foliensatz
• Dr. Jürgen Voß (Bereichsleiter Mathematik Leben/Kranken, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Perspektiven für Altersvorsorgeprodukte bei andauernd niedrigen Zinsen“
• Dr. Jürgen Bürkle (Leiter Recht und Compliance, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.): „Governance und Compliance – Die europäische Perspektive?“

 

Wintersemester 2013/2014

• Jens Schumacher (Manager European Actuarial Services, Ernst & Young GmbH): „Die Umsetzung von ORSA in der Praxis“
• Dr. Alexander Dotterweich (Direktor, KPMG AG WPG): „Bedeutung aktuarieller Projektionen für das Risikocontrolling“
• Dr. Armin Zitzmann (Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Auswirkungen von Solvency II auf die Versicherungspraxis“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2013

• Dieter Reichelt und Anton Wittl (Rokoco GmbH): „Neue Methoden in der Bestandsverdichtung: Theorie und Praxis“
• Norbert Heinen (Vorstandsvorsitzender der Württembergischen Versicherung AG): „Solvency II – Am Ziel vorbei?“  » 
• Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg): „Welchen Einfluss haben Korrelationen auf Diversifikationseffekte? Anregungen zu einer kontroversen Diskussion“

 

Wintersemester 2012/2013

• Dr. Albert Jürgen Enders (ValueData 7 GmbH), Eva Maria Keller (Deutsche Börse AG): „Langlebigkeitsrisiko: Risikobewertung anhand eines Beispiels und Absicherungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt“
• Esther Schütz (PartnerRe), Dr. Andreas Thierer (PartnerRe): „Risikoschutz der Zukunft: Maßgeschneidert oder kollektiv?“
• Ulrich Stienen (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.): „Grenzen des Standardansatzes zur Berechnung der Kapitalanforderungen unter Säule I von Solvency II bei Schaden-Unfallversicherern“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2012

• Dr. Jürgen Voß (NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Stochastische Analyse von Lebensversicherungsprodukten – nur etwas für Profis?“
• Dr. Volker Leienbach (Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Köln): „Aktuelle Entwicklungen in der privaten Krankenversicherung“
• Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg): „Modellierung stochastischer Abhängigkeiten von Risiken in der Sachversicherung“